Индекс «страха» VIX взлетел к уровню времен пандемии коронавируса

Фото: Scott Olson / Getty Images

Индекс волатильности  VIX, который рассчитывается Чикагской опционной биржей, сегодня, 5 августа, взлетел на 181,14% к закрытию пятницы и на максимуме достиг значения 65,73. По состоянию на 20:53 мск динамика замедлилась — индикатор растет на 42%, до уровня 33,2 пунктов.

В последний раз VIX торговался выше 65 в разгар пандемии COVID — 30 марта 2020 года. А исторический максимум по VIX был зафиксирован во время мирового экономического кризиса 2008 года. Тогда индикатор достиг отметки в 96,4 пункта.

С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа  рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «индекс страха».


Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность, и рассчитывается на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты. VIX обладает обратной динамикой — чем хуже рынок, тем он выше. В связи с этим среди инвесторов есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!».

rbc.group

Что происходит на мировых рынках

В ходе торгов 5 августа японский индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) рухнул на 12,4%, до отметки 31 458,42 пункта.

Американские фондовые индексы обвалились на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 снизился на 4,27%, до 5118,3 пункта, свидетельствуют данные на 16:30 мск. Индекс Dow Jones потерял к этому моменту 2,72%, опустившись до 38 658,34 пункта. Индекс NASDAQ Composite падал на 6,35%, до 15 710,53 пункта. Позднее к 9 часа вечерам снижение этих трех индикаторов стабилизировалось в диапазоне 2-2,5%. 

Стамбульская биржа, в свою очередь приостанавливала торги 5 августа на фоне падения биржевого индекса BIST 100 на 6,72%.

Участники рынка остаются под влиянием опубликованных на прошлой неделе слабых данных по рынку труда и производственного сектора США за июль, которые актуализировали опасения наступления рецессии  , отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Возможное изменение состояния американской экономики может негативно сказаться в том числе на зарубежных рынках, пишет эксперт.

Аналитики ИФК «Солид» предположили, что падение мировых рынков вызвано совокупностью факторов. Во-первых, на выходных стало известно, что Уоррен Баффет распродал половину позиции в Apple в течение второго квартала, что могло напугать участников рынка. Во-вторых, риски обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке вызывает беспокойство инвесторов по всему миру. В-третьих, участники рынка считают, что США идут к рецессии, хотя еще месяц назад никто об этом не говорил. 

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее

Источник: quote.rbc.ru